金融工程原理

金融学：微观经济学、宏观经济学、会计学、计量经济学、国际经济学、金融学、金融中介学、金融市场学、商业银行经营学、金融工程学、国际金融、公司金融、中央银行学、保险学、证券投资学、金融统计分析、投资银行学、国际结算、市场营销、金融法、资产评估、项目评估、期货与期权等

金融工程：经济学模块；金融学模块；计算机模块；数学与统计模块等四大模块。开设课程有：政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、货币银行学、金融经济学，金融市场学，证券投资学，衍生金融工具，固定收益证券，公司金融，金融工程学，金融会计、随机过程，时间序列分析，金融统计与分析应用，商业银行经营与管理，保险与精算，博弈论与信息经济学，金融风险管理，投资银行学，国际金融，国际投资，金融法等。

从课程设置来看

金融学基本上以经济学、金融学（包括金融、保险、期货、证券、银行、投资等）、管理学（会计、营销）为主，偏文科。金融学是以学习金融行业的政策、法规、理论为主，属于经管类专业。

金融工程除了上述课程以外，增加了一些计算机、数学、统计课程。金融工程以数学、计算机为基础，设计金融工具为主，这种工具可以是交易也可以是风险防控等，一般认为属于工科专业，培养的方向是金融工程师，俗称“矿工”（quant）。随着人工智能的发展，金融工程越来越依靠统计学、大数据、机器学习、深度学习等，而不是单纯的数学模型，该专业对数学（统计学）、计算机（编程）有比较高的要求。

这么说吧，如果你觉得你有资源有人脉综合能力强，那就去学习金融学。

你觉得更喜欢计算机、大数据、编程等，数学也不错，那就去学金融工程。

什么是衍生证券定价法

衍生证券定价法是一种确定衍生证券价值的方法。

衍生证券定价法主要涉及到金融衍生品的价格确定。由于衍生证券的价值依赖于其基础资产的价值和某些其他因素，因此其定价较为复杂。衍生证券定价法通常基于一些基本的金融理论模型，如现值理论、无风险套利理论等。通过这些模型和相应的数学公式，可以计算出衍生证券的公允价值或内在价值。下面将对衍生证券定价法进行详细的解释。

衍生证券定价的核心在于对未来现金流的预期和对相关风险的衡量。一般来说，这种方法分为两类主要的方法：现值法和风险评估法。现值法通过估算未来的现金流并对其进行贴现，以确定当前的价值。风险评估法则侧重于评估与衍生证券相关的风险，并通过这些风险的量化来确定价格。在这个过程中，通常使用概率统计模型来估计未来事件的可能性及其影响。此外，还有一些更复杂的定价模型，如二叉树模型、蒙特卡洛模拟等，它们结合了多种方法，能够更精确地反映市场的动态变化和风险因素。这些方法都需要大量的数据支持和专业的金融知识来进行操作。总的来说，衍生证券定价法是一个综合性的过程，涉及多种金融理论和工具的应用，以确保金融市场的公平性和有效性。这种方法的精确性和适用性对于金融市场的发展具有重要意义。